中央財(cái)經(jīng)大學(xué)精算科學(xué)系導(dǎo)師韋曉簡(jiǎn)介 正文

韋曉，女，1979年10月，廣西 
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院精算系，副教授 
電子郵箱：weix@cufe-ins.sinanet.com    weixiao@cufe.edu.cn,
一、主要學(xué)習(xí)經(jīng)歷
1997年9月至2001年7月，武漢大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院，基礎(chǔ)數(shù)學(xué)專業(yè)，本科，理學(xué)學(xué)士 
2001年9月至2006年7月，武漢大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院，概率統(tǒng)計(jì)專業(yè)，碩博連讀，理學(xué)博士 
2006年7月至2008年1月，法國(guó)國(guó)家信息與自動(dòng)化研究院，金融數(shù)學(xué)項(xiàng)目組，博士后 
Institute National dela Recherche en Informatique et Automatique（INRIA）Projet MathFi 
二、研究方向
概率極限理論、保險(xiǎn)精算、金融數(shù)學(xué)的研究。 
三、主講課程
非壽險(xiǎn)精算 
應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程 
金融經(jīng)濟(jì)學(xué) 
專業(yè)英語(yǔ) 
四、主要研究成果
1.專著
專著《基于幾類風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率理論研究》 
譯著《隨機(jī)利率模型及相關(guān)衍生品定價(jià)》 
2.課題
國(guó)家自然科學(xué)基金委青年項(xiàng)目：基于隨機(jī)分析的利率衍生品定價(jià)與對(duì)沖問(wèn)題的研究 
教育部留學(xué)回國(guó)人員科研啟動(dòng)基金：保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的絕對(duì)破產(chǎn)和預(yù)警區(qū)問(wèn)題的研究 
保監(jiān)會(huì)省部級(jí)課題：巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)損失評(píng)估方法研究 
保險(xiǎn)學(xué)會(huì)課題：壽險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新與開發(fā)設(shè)計(jì) 
3.論文
曾在國(guó)際期刊《NorthAmerican Actuarial Journal》、《Insurance:Mathematics and Economics》、《Statistics& Probability Letters》、《Journalof Applied Probabilities》等發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文：
• “PricingRatchet Equity-Indexed Annuities with Early Surrender Risk in a CIR++ Model”,North American Actuarial Journal,2013，17(3), 229-252.
•“The asymptotic of finite time ruin probabilities forrisk model with variable interest rates”,Chinese Journal of AppliedProbability and Statistics,2010, 26(1),57-65,
•“Duration of negative surplus of risk model withstochastic interest rate”,Acta Mathematica Scientia, 2010, 30(1), 1-17.
•icolas Privault, Xiao Wei, “Calibration of the Libormarket model- implementation in PREMIA”,Bankers,markets, investors, 2009, 99,20-29..
•“Ruin Probabilities for discrete time risk models withstochastic rates of interest”,Statistics and Probability Letters, 2008, 78(6), 707-715.
•“Finite time ruin probability and large deviation forperturbed risk model with variable premium income”,Acta Mathematica Sinita(Chinese), 2007,27A(4),616-62.
•“Integration by parts for point processes and Monte Carloestimation”,Journalof Applied Probability,2007,44(3), 806-823.
•“Moderate deviation for negatively associated random sumsof heavy tailed random variables”,Journal of Mathematics(Chinese), 2005, 35,494-498.
•“ A Malliavin calculus approach to sensitivity analysisin insurance”,Insurance:Mathematics and Economics,2004, 35,670-690.
•“ Finite time ruin probability with variable interestrate and extended regular variation”,Wuhan University Journal ofNatural Sciences(English Series), 2004,9(6), 863-866.
五、主要學(xué)術(shù)兼職
長(zhǎng)期合作者PermanentContributor保險(xiǎn)金融定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)PREMIA  
期刊雜志審稿人Reviewer《Annals of Applied Probability》，《Insurance：Mathematics& Economics》《North AmericanActuarial Journal》等 
訪問(wèn)學(xué)者Visiting Scholar香港科技大學(xué)，加拿大滑鐵盧大學(xué)，意大利烏迪內(nèi)大學(xué) 以上老師的信息來(lái)源于學(xué)校網(wǎng)站，如有更新或錯(cuò)誤，請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行更新或刪除，聯(lián)系方式

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