2021年寧波大學(xué)碩士研究生招生考試復(fù)試科目

    考　試　大　綱

    科目名稱:金融工程

    一、考試形式與試卷結(jié)構(gòu)

    （一）試卷滿分及考試時(shí)間

    本試卷滿分為100分，考試時(shí)間為150分鐘。

    （二）答題方式

    答題方式為閉卷、筆試。

    （三）試卷題型結(jié)構(gòu)

    1.簡(jiǎn)答題

    2.計(jì)算題

    3.論述題

    二、考查目標(biāo)（復(fù)習(xí)要求）

    《金融工程》研究?jī)?nèi)容主要包括遠(yuǎn)期、期貨、互換等金融衍生產(chǎn)品，并解決金融市場(chǎng)中衍生產(chǎn)品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)問(wèn)題，以及如何對(duì)資產(chǎn)組合、風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行定量分析。主要要求考生熟悉遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)等衍生產(chǎn)品，掌握交易策略，套期保值以及衍生產(chǎn)品定價(jià)的一般方法。

    三、考查范圍或考試內(nèi)容概要

    第一章  什么是金融工程，金融工程的基本分析與方法

    第二章  遠(yuǎn)期與期貨概述，遠(yuǎn)期與期貨的比較

    第三章  遠(yuǎn)期價(jià)格，遠(yuǎn)期合約的定價(jià)，期貨價(jià)格

    第四章  遠(yuǎn)期與期貨的運(yùn)用：套期保值、套利與投機(jī)

    第五章　　股指期貨、外匯遠(yuǎn)期、利率遠(yuǎn)期與利率期貨

    第六章　　互換概述

    第七章  利率互換和貨幣互換的定價(jià)

    第八章  互換的運(yùn)用：運(yùn)用互換進(jìn)行套利、風(fēng)險(xiǎn)管理

    第九章 　期權(quán)的定義，期權(quán)市場(chǎng)，期權(quán)交易機(jī)制

    第十章　　期權(quán)的回報(bào)與盈虧分布，期權(quán)價(jià)格的特性

    第十一章　布萊克—舒爾斯—默頓期權(quán)定價(jià)公式

    第十二章　期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法：二叉樹(shù)定價(jià)模型，蒙特卡諾方法和有限差分方法

    第十三章 期權(quán)交易策略及其運(yùn)用

    第十四章　期權(quán)價(jià)格的敏感性和期權(quán)的套期保值

    第十五章　歐式股票指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)的定價(jià)

    第十六章 奇異期權(quán)

    第十七章 風(fēng)險(xiǎn)管理：在險(xiǎn)值，信用風(fēng)險(xiǎn)管理

    參考教材或主要參考書(shū)：

    《金融工程》（第四版），鄭振龍、陳蓉主編，高等教育出版社，2016年。

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