姓名：徐林
性別：男
出生年月：1979年11月
職稱：副教授
學(xué)院：數(shù)學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院
研究方向：

個(gè)人簡(jiǎn)介
徐林, 男, 1979年11月生, 安徽金寨人, 中共黨員, 理學(xué)博士. 聯(lián)系方式：xulinahnu@gmail.com;
研究方向
隨機(jī)最優(yōu)化理論及其應(yīng)用；風(fēng)險(xiǎn)理論
學(xué)習(xí)經(jīng)歷
1997.9---2001.7, 安徽師范大學(xué)數(shù)學(xué)教育專業(yè)就讀本科；
2001.9---2004.7, 安徽師范大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)并獲碩士學(xué)位；
2004.9---2008.7, 華東師范大學(xué)攻讀博士學(xué)位, 專業(yè)為概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì), 獲理學(xué)博士學(xué)位. 研究方向?yàn)閼?yīng)用隨機(jī)過程.
工作經(jīng)歷
2004.7---2008.7 安徽師范大學(xué), 助教；
2008.7---2010.10 安徽師范大學(xué), 講師；
2010.12---現(xiàn)在 安徽師范大學(xué), 副教授.

教學(xué)工作
講授課程：《高等數(shù)學(xué)》、《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》、《概率論》、《地理建模技術(shù)》、《計(jì)算金融》《概率論教程》（研究生課程） 最優(yōu)控制理論基礎(chǔ)（研究生課程）；
參與教研項(xiàng)目：《概率論》省級(jí)精品課程；發(fā)表教研論文兩篇.

獲獎(jiǎng)：《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)課程建設(shè)與改革》, 省級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)三等獎(jiǎng), 排名第四.

主持科研課題
1．國(guó)家自然科學(xué)基金天元青年基金項(xiàng)目（11126238）, 《馬爾科夫調(diào)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)模型下三個(gè)最優(yōu)化與隨機(jī)微分博弈問題》, 2012.1-2012.12.
2．教育部人文社科項(xiàng)目（12YJC910012）, 《分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)模型下的破產(chǎn)概率與EIA產(chǎn)品定價(jià)》, 2012.1-2013.12.
3．安徽省教育廳自然科學(xué)研究項(xiàng)目（2008KJB243）：《隨機(jī)控制在風(fēng)險(xiǎn)理論中的應(yīng)用》, 2006.1-2010.12.
4．安徽師范大學(xué)博士科研啟動(dòng)基金項(xiàng)目：部分信息下的若干控制問題研究.
5．安徽師范大學(xué)青年科學(xué)基金項(xiàng)目（2006xqn53）：《具有隨機(jī)收益的風(fēng)險(xiǎn)模型研究》, 2006.1-2007.12.

參與課題
1．國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目2項(xiàng)：精算學(xué)中相關(guān)問題研究（10671072）；倒向隨機(jī)微分方程及其應(yīng)用研究（10726075）.
2．安徽省自然科學(xué)基金項(xiàng)目一項(xiàng)：多值倒向雙重隨機(jī)微分方程研究（10040606Q30）
3．教育部科學(xué)技術(shù)重點(diǎn)項(xiàng)目一項(xiàng)：由Lévy過程驅(qū)動(dòng)的隨機(jī)偏泛函微分系統(tǒng)能控性問題研究(211077)

發(fā)表科研論文
[1] Xu Lin, Wang Rong-ming. Upper bounds for ruin probability in an autoregressive risk model with a Markov chain interest rate. Journal of Industrial and Management Optimization, 2006(2), 165-175. (SCI)
[2] Xu Lin, Wang Rongming, Yaodingjun. On maximizing the expected terminal utility by investment and insurance. Journal of Industrial and Management Optimization, 2008(4), 801-815. （SCI, SSCI）
[3] Xu Lin, Wang Rong-ming,Yao Dingjun. Upper bound for ruin probability in renewal risk model with stochastic investment. Journal of East China Normal University, 2007(1), 70-77.
[4] Xu Lin, Wang Rongming, Yao Dingjun. A decomposition of the ruin probability for risk process with Vasicek interest rate. Northeastern Mathematical Journal, 2008(24), 45-53.
[5] Wang Rongming, Xu Lin, Yao Ding-jun. Ruin problems with stochastic premium stochastic return on investments. Frontiers of Mathematics in China, 2007(2), 467-490.
[6] Yao Dingjun, Wang Rongming, Xu lin. On the expected discounted penalty function associated with time of ruin for a model with random income. Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, 2008(3), 319-326.
[7] Xu Lin. Asymptotic optimal investment for risk process with random income and diffusions. Journal of Math., 2010(3), 439-448.
[8] Xu Lin, Yao Dingkun. Optimal dividends for discrete risk model. Mathematics in Economics, 2008(12), 38-43.
[9] Xu Lin and Wang Rongming. Asymptotically optimal investment for perturbed risk model with random incomes. Accepted by Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, 2011(2), 151-164.
[10] Xu Lin, Wang Rongming and Yao Dingjun. On joint distributions of some actuarial vectors for Cox risk model. To appear in Applied Stochastic Models in Business and Industry, Doi: 10.1002/asmb.916.(SCI 源期刊)
工作論文
[W1] Xu Lin, Wang Rongming. Optimal investment games under Markov regime switching model. Under review.
[W2] Xu Lin, Yang Hailiang, Wang Rongming. Cox risk model with variable premium rate and stochasticinvestment return. Under review.
[W3] Xu Lin, Wang Rongming, Yao Dingjun. Valuation of EIAs under the model driven by fractional Brownian motion. Under review.
[W4] Xu Lin, Zhou Yanru, Zhu Dongjing. Optimal investment for minimizing ruin probability under discrete time risk model with Markov chain interest rate. Under Review.

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